Shu es lo primero que el creador hizo y que no era él mismo. En el relato heliopolitano, Atum —solo sobre el montículo primordial, sin otro ser con quien unirse— produce de su propio cuerpo a Shu y a su hermana Tefnut, y los Textos de las Pirámides llaman a la pareja los dioses leones gemelos, los dos dioses que hicieron sus propios cuerpos. Todo lo posterior a ellos se engendra del modo ordinario; ellos son los últimos nacimientos imposibles.
Budge deriva el nombre de una raíz que significa seco o vacío, y lo interpreta en consecuencia.
«así, Shu era un dios vinculado al calor y a la sequedad de la luz del sol, y a la atmósfera seca que existe entre la tierra y el cielo» — E. A. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians (1904), vol. 2, p. 87
Su función es arquitectónica. Geb la tierra y Nut el cielo son sus hijos, y nacen trabados en un abrazo sin hueco alguno entre ellos, de modo que no hay mundo: ni espacio, ni luz, ni lugar donde pueda ocurrir nada. Shu se interpone y levanta a Nut sobre los brazos alzados, y esa separación es la creación: el instante en que el cielo se despega del suelo es el instante en que hay dónde vivir. El arte egipcio vuelve una y otra vez a esta imagen: un hombre arrodillado con ambos brazos sobre la cabeza, el cuerpo arqueado de la mujer encima, el hombre tendido boca abajo debajo.
Eso lo convierte en el elemento portante del cosmos, y la inquietud de los textos gira en torno a qué ocurriría si soltara. A él lo sostienen a su vez los cuatro pilares del cielo en los puntos cardinales, y los textos de los sarcófagos imaginan el desastre de la caída del cielo como una posibilidad siempre presente y no como asunto zanjado. El aire no es aquí una cosa blanda: es el puntal que impide que se venga abajo el techo. Y Shu es también el aliento en la garganta, de modo que el mismo dios que sostiene los cielos es el que provee a los muertos de algo que respirar.
Es además gobernante, y no solo soporte. En la sucesión de reyes divinos ocupa el trono tras la retirada de Ra, reina, y queda desgastado por la guerra contra los seguidores de Apep antes de ceder el paso a Geb: caso raro de un principio cósmico que cumple también un mandato como faraón. Junto a los griegos, la disposición está invertida por partida doble: allí el cielo es varón y la tierra hembra, y los separa un hijo con una hoz, no un padre con las manos.